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第三節(jié)、內(nèi)部評(píng)級(jí)法。第七十五條,商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銀行賬戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行分類(lèi).并至少分為以下六類(lèi)，一，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、二、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、包括銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露,三 公司風(fēng)險(xiǎn)暴露,包括中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、專(zhuān)業(yè)貸款和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、四。零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括個(gè)人住房抵押貸款,合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露和其它零售風(fēng)險(xiǎn)暴露,五，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露,六,其它風(fēng)險(xiǎn)暴露.包括購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露，金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和公司風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱(chēng)為非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、第七十六條,商業(yè)銀行應(yīng)分別計(jì)量未違約和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。一 未違約非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量基于單筆信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率,違約損失率，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。相關(guān)性和有效期限，未違約零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量基于單個(gè)資產(chǎn)池風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率.違約損失率，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和相關(guān)性.二,已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量基于違約損失率、預(yù)期損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露,第七十七條,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定違約概率 一,主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率,二、公司,金融機(jī)構(gòu)和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的1年期違約概率與0。03,中的較大值、三.對(duì)于提供合格保證或信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)暴露。商業(yè)銀行可以使用保證人的違約概率替代債務(wù)人的違約概率。第七十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定違約損失率、一 商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法 非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中沒(méi)有合格抵質(zhì)押品的高級(jí)債權(quán)和次級(jí)債權(quán)的違約損失率分別為45。和75。對(duì)于提供合格抵質(zhì)押品的高級(jí)債權(quán)和從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購(gòu)交易、商業(yè)銀行可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)調(diào)整違約損失率、二 商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。應(yīng)使用內(nèi)部估計(jì)的單筆非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率,三 商業(yè)銀行應(yīng)使用內(nèi)部估計(jì)的零售資產(chǎn)池的違約損失率.第七十九條。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)不考慮專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備和部分核銷(xiāo)的影響.表內(nèi)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)不小于以下兩項(xiàng)之和，1，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被完全核銷(xiāo)后,銀行監(jiān)管資本下降的數(shù)量,2.各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金和部分核銷(xiāo)的數(shù)量,如果商業(yè)銀行估計(jì)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露超過(guò)以上兩項(xiàng)之和,超過(guò)部分可視為折扣，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量不受該折扣的影響,但比較預(yù)期損失和合格準(zhǔn)備金時(shí) 可將該折扣計(jì)入準(zhǔn)備金、一.商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法,應(yīng)當(dāng)按風(fēng)險(xiǎn)暴露名義金額計(jì)量表內(nèi)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、但可以考慮合格凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)，二、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法.貸款承諾 票據(jù)發(fā)行便利.循環(huán)認(rèn)購(gòu)便利等表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為75，可隨時(shí)無(wú)條件撤銷(xiāo)的貸款承諾信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0，其它各類(lèi)表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)按照本辦法第七十一條的規(guī)定.三,商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。應(yīng)當(dāng)使用內(nèi)部估計(jì)的非零售違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，對(duì)于按照本辦法第七十一條規(guī)定信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100,的表外項(xiàng)目,應(yīng)使用100 的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 四。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)使用內(nèi)部估計(jì)的零售違約風(fēng)險(xiǎn)暴露.對(duì)于表外零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行應(yīng)按照內(nèi)部估計(jì)的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)量違約風(fēng)險(xiǎn)暴露,第八十條.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定有效期限.一，商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2。5年.回購(gòu)類(lèi)交易的有效期限為0 5年、二，商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法 有效期限為1年和內(nèi)部估計(jì)的有效期限兩者之間的較大值。但最大不超過(guò)5年，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限可以采用2,5年.三,對(duì)于下列短期風(fēng)險(xiǎn)暴露 有效期限為內(nèi)部估計(jì)的有效期限與1天中的較大值，1。原始期限1年以?xún)?nèi)全額抵押的場(chǎng)外衍生品交易.保證金貸款、回購(gòu)交易和證券借貸交易，交易文件中必須包括按日重新估值并調(diào)整保證金,且在交易對(duì)手違約或未能補(bǔ)足保證金時(shí)可以及時(shí)平倉(cāng)或處置抵押品的條款 2。原始期限1年以?xún)?nèi)自我清償性的貿(mào)易融資 包括開(kāi)立的和保兌的信用證、3，原始期限3個(gè)月以?xún)?nèi)的其它短期風(fēng)險(xiǎn)暴露 包括,場(chǎng)外衍生品交易.保證金貸款 回購(gòu)交易。證券借貸，短期貸款和存款，證券和外匯清算而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)暴露.以電匯方式進(jìn)行現(xiàn)金清算產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)暴露等。